Aqui está um pequeno tutorial de como fazer a mudança entre as legendas:
VLC: Menu “Vídeo” –> Trilha de Legenda –> Dentro dela selecione a legenda que preferir
Windows Media Player: Procure pelo ícone da imagem abaixo e clique com o botão direito em cima dele para selecionar a legenda
Windows Media Player Classic: Segue o mesmo padrão do WMP, ou dentro do próprio programa: Menu “Navegar” –> Língua da Legenda